Челябинские учёные научили ИИ распознавать подозрительные транзакции

Старший научный сотрудник ЮУрГУ, кандидат физико-математических наук Алексей Ручай и его коллеги обучили искусственный интеллект распознавать подозрительные банковские транзакции: как рассказали в пресс-службе вуза, результат испытаний нейросети XGBClassifier на общедоступной базе Elliptic показал уровень безошибочности в 99.21% верных попаданий, что впервые удовлетворяет требованиям банковской сферы к таким алгоритмам.

Как поясняют в ЮУрГУ, обычно для обучения нейросетей используют уже наработанные базы транзакций (то есть списки данных о движениях денежных средств), подозрительные строки в которых помечают заранее. В ЮУрГУ использовали для обучения Elliptic, где содержатся данные о движении биткоина. Эту базу использовали и другие научные группы со всего мира, известны разные методы машинного обучения под названиями «случайный лес», «логистическая регрессия», «наивный байесовский классификатор» и проч., однако все результаты конкурентов южноуральцам удалось перекрыть с помощью градиентного бустинга.

Бустинг (от слова «усиление») создаёт новые модели, в которых ошибкам, сделанным в прошлый раз, придаётся большее внимание. Слово «градиентный» означает, что такой бустинг подобен «градиентному спуску», оптимизирующему функцию, находящему её максимальные и минимальные значения, — поясняют учёные.

Благодаря этому методу алгоритму XGBClassifier впервые удалось перешагнуть заданную банками планку в 99% верных попаданий: в ходе испытаний учёные получили 99,21% верных ответов по базе Elliptic, тогда как предыдущий опубликованный результат —97,8%. 

Алгоритм может быть использован как в повседневной работе службы безопасности банка, так и при контроле за «цифровой валютой», говорят в ЮУрГУ. Отметим, что уже не первый год на фоне массового распространения онлайн-банкинга ЦБ предъявляет к банкам повышенные требования по контролю за переводами: так, с июля нынешнего года они обязаны самостоятельно отслеживать подозрительные транзакции, а на законодательном уровне обсуждается также возможность автоматической блокировки счета из-за подозрительных движений средств (т.е. не только явно мошеннических операций).

Читайте также на CHEL.DK.RU
В Челябинске разработали приложение для борьбы с гаджетозависимостью